隨著金融市場(chǎng)的復(fù)雜化和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不斷變化，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理顯得尤為重要。資產(chǎn)負(fù)債管理模型，簡(jiǎn)稱ALM模型，是一種以現(xiàn)金流量為基礎(chǔ)，以長(zhǎng)期盈利為目標(biāo)，同時(shí)兼顧流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)負(fù)債管理方法。其主要作用是幫助銀行預(yù)測(cè)未來(lái)利潤(rùn)和現(xiàn)金流量，為決策提供準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)，并在資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)控制、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面提供決策支持。商業(yè)銀行單靠資產(chǎn)管理或單靠負(fù)債管理均難以實(shí)現(xiàn)安全性、流動(dòng)性和盈利性的均衡。因此，為了更好地應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)負(fù)債管理模型作為一種集預(yù)測(cè)、監(jiān)控、調(diào)整和控制于一體的工具，已成為商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的核心。本書(shū)旨在深入探討資產(chǎn)負(fù)債管理的理論基礎(chǔ)、模型構(gòu)建與優(yōu)化策略，為金融機(jī)構(gòu)的決策者提供科學(xué)、實(shí)用的管理工具和方法。本書(shū)第一章介紹了貸款組合優(yōu)化模型研究的背景、意義以及研究現(xiàn)狀；第二章介紹了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化模型的相關(guān)理論；第三至第八章詳細(xì)介紹了資產(chǎn)負(fù)債組合優(yōu)化模型的建立與應(yīng)用。第九章介紹了數(shù)字化時(shí)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管面臨的挑戰(zhàn)以及如何運(yùn)用數(shù)字技術(shù)進(jìn)一步優(yōu)化商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理。第十章基于前文所述的理論基礎(chǔ)與優(yōu)化模型，提出一系列針對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的優(yōu)化建議。本書(shū)期望能夠?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)的決策者提供有益的參考和啟示，推動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理理論的不斷發(fā)展和完善。通過(guò)本書(shū)的閱讀，讀者將能夠全面理解資產(chǎn)負(fù)債管理的理論基礎(chǔ)、模型構(gòu)建與優(yōu)化策略，為金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)提供有力支持。